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金融期权建议继续持有备兑策略

创建时间:2024-05-09 22:05
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5月9日,沪深两市放量大涨。期权方面,当前各品种期权标的均收红,各品种期权购沽隐波涨跌不一,多数触底反弹,上证50、沪深300期权隐波处于历史低位,其余期权隐波整体处于历史均值附近,市场情绪中性偏积极。

  盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度继续上升,持仓延续增加。当日期权总持仓量1592910张,较前一交易日增加40533张。其中,认购合约持仓766855张,较前一交易日减少9165张,认沽合约持仓826055张,较前一交易日增加49698张,持仓量PCR为1.0772,较前一交易日增加0.0768。成交量方面,当日全市场合计成交1036134张,较前一交易日增加269541张。其中,认购合约成交528789张,较前一交易日增加145212张,认沽合约成交507345张,较前一交易日增加124329张,成交量PCR为0.9594,较前一交易日减少0.0391。


  图为5月9日期权成交、持仓情况

  操作策略上,预计未来股市或偏强震荡,期权中小盘标的日内波动持续高位,隐波与标的走势预计延续负相关。短线仍建议做多创业板、科创50、中证1000等期权波动率,但反弹上涨时要注意深度虚值期权的隐波回落风险。

  中长期来看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但上涨压力也较大,持有现货或期货多头的投资者,建议继续持有备兑策略,以降低持仓成本增厚利润为主。

 

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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