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金融期权交易活跃度下降

创建时间:2024-06-12 22:05
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6月12日,沪深两市缩量反弹,市场共成交6919亿元。期指标的中,上证50指数收平,沪深300指数涨0.04%,中证500指数涨0.30%,中证1000指数涨0.34%。

盘后数据显示,上证50ETF期权市场成交量下降,而持仓量增加。当日,持仓1944553张,较前一交易日增加20821张。其中,认购持仓1119703张,较前一交易日增加11354张;认沽持仓824850张,较前一交易日增加9467张。持仓量PCR为0.7367,较前一交易日提升0.001。与此同时,全市场成交874606张,较前一交易日减少514889张。其中,认购成交485428张,较前一交易日减少240550张;认沽成交389178张,较前一交易日减少274339张。成交量PCR为0.8017,较前一交易日下降0.1122。

其余期权品种成交活跃度全面下降。具体来看,上交所沪深300ETF期权成交量为686925张,持仓量为1464341张,成交额为3.063亿元;上交所中证500ETF期权成交量为887222张,持仓量为1161865张,成交额为6.665亿元;华夏科创50ETF期权成交量为309641张,持仓量为1157002张,成交额为0.723亿元;易方达科创50ETF期权成交量为263622张,持仓量为614050张,成交额为0.633亿元;深证100ETF期权成交量为65540张,持仓量为138096张,成交额为0.214亿元;创业板ETF期权成交量为549980张,持仓量为1249713张,成交额为1.826亿元;深交所沪深300ETF期权成交量为104117张,持仓量为285621张,成交额为0.38亿元;深交所中证500ETF期权成交量为176430张,持仓量为316536张,成交额为1.374亿元;上证50股指期权成交量为24970张,持仓量为82736张,成交额为0.545亿元;沪深300股指期权成交量为55929张,持仓量为191572张,成交额为2.216亿元;中证1000股指期权成交量为120895张,持仓量为222727张,成交额为7.278亿元。

当前各品种期权隐含波动率低位震荡,整体处于历史低位。截至6月12日,上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1337,上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1392,上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1689,华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2199,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2195,深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1753,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2112,深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.144,深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1757,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1409,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1418,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2196。

目前,期权隐含波动率整体处于相对低位。此外,各期权合成标的几近收平,市场情绪中性偏谨慎。操作策略上,短线建议做多创业板、科创50、中证1000等相关期权隐含波动率。

 

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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