金融期权成交活跃度下降
6月26日,沪深两市自底部反弹,全天共成交6433亿元。当天,期指标的全线走高,上证50指数涨0.17%、沪深300指数涨0.65%、中证500指数涨1.45%、中证1000指数涨2.86%。
盘后数据显示,上证50ETF期权成交量下降,持仓量也受主力合约到期日影响小幅下降。当日总持仓1926816张,较前一交易日减少20539。其中,认购合约持仓1194691张,较前一交易日减少2997张;认沽合约持仓732125张,较前一交易日减少17542张。持仓量PCR为0.6128,较前一交易日回落0.0131。与此同时,合计成交1325311张,较前一交易日减少100127张。其中,认购合约成交695685张,较前一交易日减少5042张;认沽合约成交629626张,较前一交易日减少95085张。成交量PCR为0.905,较前一交易日回落0.1292。
其余期权品种成交活跃度多数下滑。具体来看,上交所沪深300ETF期权成交量为1201703张,持仓量为1442815,成交额为6.086亿元;上交所中证500ETF期权成交量为1773072张,持仓量为1236663,成交额为12.787亿元;华夏科创50ETF期权成交量为607857张,持仓量为1303218张,成交额为1.527亿元;易方达科创50ETF期权成交量为319265张,持仓量为677320张,成交额为0.763亿元;深证100ETF期权成交量为87949张,持仓量为154220张,成交额为0.294亿元;创业板ETF期权成交量为1059560张,持仓量为1313993张,成交额为4.123亿元;深交所沪深300ETF期权成交量为249020张,持仓量为314000张,成交额为1.201亿元;深交所中证500ETF期权成交量为313967张,持仓量为337927,成交额为2.776亿元;上证50股指期权成交量为18350张,持仓量为60542张,成交额为0.553亿元;沪深300股指期权成交量为66746张,持仓量为155203张,成交额为2.905亿元;中证1000股指期权成交量为167544张,持仓量为170339张,成交额为14.252亿元。
当前各品种期权购沽隐波小幅回落,整体处于历史低位附近。根据ifind数据显示,50ETF期权加权隐波为0.1537。300ETF期权加权隐波为0.1209。500ETF期权加权隐波为0.1644。华夏科创50ETF期权加权隐波为0.283。易方达科创50ETF期权加权隐波为0.2383。深100ETF期权加权隐波为0.15。创业板ETF期权加权隐波为0.2193。深300ETF期权加权隐波为0.1663。深500ETF期权加权隐波为0.1694。上证50股指期权加权隐波为0.1242。沪深300股指期权加权隐波为0.1226。中证1000股指期权加权隐波为0.2373。
昨日指数普涨,中小盘涨幅靠前。当日,期权隐含波动率小幅回落,整体处于相对低位。此外,各期权合成标的几近收平,期权市场整体情绪中性偏谨慎。操作上,短线建议做多创业板、科创50、中证1000等相关期权的隐含波动率。中长线,指数仍将震荡运行,建议卖出浅实值看跌期权。
来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃
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