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金融期权购沽隐含波动率小幅反弹

创建时间:2023-05-31 22:10
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5月31日,沪深两市延续弱势。截至收盘,上证指数跌0.61%、深成指跌0.7%、创业板指跌1.14%。当日,IH、IF、IC、IM全线下行。

  盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度小幅下降,持仓量则继续增加。当日总持仓2813300张,较前一交易日增加167546张,其中认购持仓1745920张,较前一交易日增加135985张;认沽持仓1067380张,较前一交易日增加31561张。持仓量PCR为0.6114,较前一交易日下降0.032。与此同时,全市场合计成交2343366张,较前一交易日减少212950张,其中认购成交1182454张,较前一交易日减少155857张;认沽成交1160912张,较前一交易日减少57093张。成交量PCR为0.9818,较前一交易日抬升0.0717。

  其余期权品种成交活跃度全部下降。其中,沪300ETF期权成交量为1352952张,持仓量为1604673张,成交额为7.678亿元;500ETF期权成交量为595225张,持仓量为747446张,成交额为4.125亿元;深100ETF期权成交量为87127张,持仓量为120289张,成交额为0.398亿元;创业板ETF期权成交量为754189张,持仓量为1197874张,成交额为3.386亿元;深300ETF期权成交量为239870张,持仓量为268559张,成交额为1.554亿元;深500ETF期权成交量为106446张,持仓量为185200张,成交额为0.77亿元;上证50股指期权成交量为54448张,持仓量为81764张,成交额为1.716亿元;沪深300股指期权成交量为99521张,持仓量为184742张,成交额为5.427亿元;中证1000股指期权成交量为67514张,持仓量为95875张,成交额为4.23亿元。

  当前各品种期权购沽隐含波动率(简称隐波)自低位小幅反弹,但整体仍处于历史低位,合成标的几近收平。50ETF期权加权隐波为0.1746,300ETF期权加权隐波为0.1558,500ETF期权加权隐波为0.1422,深100ETF期权加权隐波为0.1784,创业板ETF期权加权隐波为0.1966,深300ETF期权加权隐波为0.1594,深500ETF期权加权隐波为0.1427,上证50股指期权加权隐波为0.1791,沪深300股指期权加权隐波为0.1594,中证1000股指期权加权隐波为0.1469。

  操作上,标的市场风险偏好下降,短线建议谨慎为主,做多投资者等待政策加码。中长线看,下方空间有限,市场走势振荡偏强,建议构建备兑策略,或者卖出看跌期权进行战略性建仓。

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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