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金融期权隐含波动率显著抬升

创建时间:2023-06-01 22:05
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周四三大指数冲高回落。期权方面,上证50、沪深300、中证1000、中证500表现依次较弱。

上证50ETF期权市场日成交量214.68万张,累计持仓量270.98万张,成交PCR为0.87,持仓PCR为0.59,日成交额8.94亿元。近期上证50较弱,周四50ETF结束7连阴,午后涨幅收窄至0.20%,价格由2.531回落到2.505。当天成交集中在6月看涨2.55、2.60和看跌2.50合约,日成交量均超过20万张。目前看涨合约沉淀较多资金,仓位集中在2.6—2.75,卖出交易胜率较大。当天标的和IV波动不大,各期权合约价格小幅整理,6月2.50看涨收涨2.5%,看跌收跌3.43%。中金所50股指期权市场日成交量和日持仓量分别为5.74万张和8.20万张,成交PCR为0.96,持仓PCR为0.42,日成交额1.96亿元,合约成交和价格表现基本同ETF期权。合成期货多头小幅贴水,卖涨备兑策略可以增强持股收益。

当天沪深300指数上涨0.22%,沪300ETF、深300ETF以及中金300股指期权当日成交量分别为123.56万张、21.18万张、10.99万张,成交PCR分别为0.90、0.94、0.84;当日持仓量分别为152.07万张、27.32万张、18.49万张,持仓PCR分别为0.85、0.85、0.68。目前沪300ETF期权平值为3.8,深市为3.9,平值及上下两档合约交投活跃,沪市单合约日成交量均15万张,当天看涨合约涨幅4%,看跌合约跌幅7%。全合约价格表现方面,看涨普涨,看跌普跌,深虚值合约价值加速衰减,趋势整理预期较强。中金300股指期权6月合约剩余可交易不足半个月,价格波动稍大,当天看跌虚值跌幅在20%以上。

中证500指数微涨0.06%,沪500ETF、深500ETF期权当日成交量分别为61.33万张、11.74万张,成交PCR分别为1.03、0.91;当日持仓量分别为72.84万张、19.32万张,持仓PCR分别为1.09、1.01。

中金中证1000期权日成交量和日持仓量分别为6.90万张和9.53万张,成交PCR为0.96,持仓PCR为0.87。6月合约临近到期,市场开始逐渐向远月移仓。当月平值及浅虚看涨涨幅在10%以内,看跌跌幅在10%左右。

深交所创业板ETF期权日成交量和日持仓量分别为78.14万张和121.28万张,成交PCR为0.86,持仓PCR为0.60。市场参与度继续提升,累计持仓逐渐攀高,仓位主要集中在6月看涨2.20—2.25,均超13万张,市场存在对该点位压力预期。

近期隐波显著抬升,标的振荡偏空,期权策略上建议采用更为稳健的价差组合。

来源:期货日报 作者:邱宁

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