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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权交投活跃度提升

创建时间:2023-03-01 22:05
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昨日,两市放量走高,其中上证50指数涨1.33%、沪深300指数涨1.41%、中证500指数涨0.7%、中证1000指数涨0.68%。期权市场同样全线上行。

  盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量继续增加。当日期权总持仓2213448张,较前一交易日增加44720张。其中,认购持仓1117622张,较前一日减少37910张;认沽持仓1095826张,较前一日增加82630张。持仓量PCR为0.9805,较前一日提升0.1037。与此同时,全市场合计成交2630988张,较前一日增加686012张。其中,认购成交1406519张,较前一日增加455751张;认沽成交1224469张,较前一日增加230261张。成交量PCR为0.8706,较前一日下降0.1751。

  其余期权品种成交活跃度整体走高。其中,沪300ETF期权成交量为1630649张,持仓量为1543626张,成交额为9.68亿元;500ETF期权成交量为448547张,持仓量为676526张,成交额为3.55亿元;深100ETF期权成交量为79447张,持仓量为103258张,成交额为0.379亿元;创业板ETF期权成交量为648916张,持仓量为772378张,成交额为3.072亿元;深300ETF期权成交量为229144张,持仓量为247417张,成交额为1.202亿元;深500ETF期权成交量为120087张,持仓量为171735张,成交额为1.057亿元;上证50股指期权成交量为42828张,持仓量为47257张,成交额为1.423亿元;沪深300股指期权成交量为111987张,持仓量为154387张,成交额为5.936亿元;中证1000股指期权成交量为53143张,持仓量为68582张,成交额为4.758亿元。

  当前各品种期权购沽隐波走低,处于历史低位水平,合成标的几近收平。数据显示,50ETF期权加权隐波为0.1724,300ETF期权加权隐波为0.164,500ETF期权加权隐波为0.1616,深100ETF期权加权隐波为0.1795,创业板ETF期权加权隐波为0.2049,深300ETF期权加权隐波为0.1659,深500ETF期权加权隐波为0.1622,上证50股指期权加权隐波为0.169,沪深300股指期权加权隐波为0.1638,中证1000股指期权加权隐波为0.1674。从各期权主力合约波动率微笑曲线来看,认购及认沽隐波在15%—30%。

  操作上,市场风险偏好上升,短线可做多Gamma和Vega。中长期来看,未来走势以振荡偏强为主,建议构建备兑策略,以增厚利润,或者卖出看跌期权策略性抄底。

来源:期货日报  作者:牛秋乐 冯世佃  

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