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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权隐含波动率上升

创建时间:2023-01-18 22:05
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昨日,两市继续缩量振荡。截至收盘,上证指数收平,深成指涨0.09%,创业板指跌0.07%。期指方面,IH、IF、IC、IM涨跌不一,其中IH走势偏弱。期权方面,标的资产50ETF跌0.67%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.22%,嘉实沪深300ETF跌0.26%,南方中证500ETF(510500)涨0.39%,嘉实中证500ETF(159922)涨0.42%,易方达创业板ETF(159915)跌0.08%。

盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量增加。当日共持仓2367865张,较前一日增加140223。其中,认购合约持仓1026629张,较前一日增加87052张;认沽合约持仓1341236张,较前一日增加53171张。持仓量PCR值为1.3064,较前一日下降0.0645。与此同时,全市场成交2026592张,较前一日增加19886张。其中,认购合约成交1035471张,较前一日减少6276张;认沽合约成交991121张,较前一日增加26162张。日成交量PCR值为0.9572,较前日提升0.0309。

其余期权品种成交活跃度也全线回升。其中,沪300ETF期权成交量为1222418张,持仓量为1624959张,成交额为7.006亿元;深300ETF期权成交量为520306张,持仓量为677065张,成交额为3.485亿元;沪深300股指期权成交量为130346张,持仓量为228224张,成交额为0.642亿元;中证1000股指期权成交量为475233张,持仓量为609490张,成交额为1.994亿元;沪500ETF成交量为520306张,持仓量为677065张,成交额为3.485亿元;深500ETF成交量为92570张,持仓量为184491张,成交额为0.526亿元;创业板ETF成交量为475233张,持仓量为609490张,成交额为1.994亿元;深100ETF期权成交量为61638张,持仓量为128288张,成交额为0.314亿元。

当前各品种期权购沽隐含波动率走高,合成标的小幅升水。50ETF期权波动率指数为19.92%,沪300ETF期权波动率指数为19.81%,深300ETF期权波动率指数为20.16%,沪深300指数期权波动率指数为20.55%,中证1000指数期权波动率指数为19.33%,沪500ETF期权波动率指数为15.31%,深500ETF期权波动率指数为17.46%,创业板ETF期权波动率指数为22.73%。从各期权主力合约波动率微笑曲线来看,认购及认沽合约隐含波动率在15%—30%,处于历史均值偏上水平。

操作策略上,短线市场风险偏好回升,叠加长假效应,可小仓位做多Gamma和Vega。中期来看,走势以振荡为主,关注后续政策及两市量能情况,建议构建备兑策略,以增厚利润。长期来看,当前仍处于底部区域,建议卖出看跌期权,进行战略性抄底。

来源:期货日报  作者:牛秋乐 冯世佃

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