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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权波动率表现稳定

创建时间:2023-03-07 22:05
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昨日A股午后大幅下行,上证指数收跌1.11%,创业板指数收跌1.97%,两市成交0.93万亿元。期权标的均走低,创业板指数跌2.08%,中证1000指数跌2.03%,沪深300指数跌1.46%,上证50指数跌1.13%。避险需求下,期权市场交投活跃度提升,当日沪深两市及中金所期权总成交624.27万张,较前一日的453.47万张增加37.67%;总持仓648.54万张,较前一日的594.50万张增加9.09%。

沪深300期权成交量大幅抬升。深证300ETF期权成交量增加69.77%,上证300ETF期权成交量增加43.73%。与此同时,深证300ETF期权持仓量增加12.65%,中金所沪深300股指期权持仓量增加3.13%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动情况来看,当月合约总计增持4.86万张,其中认购增持4.08张、认沽增持0.78万张。认购平值浅虚值部位大笔增持,而认沽持仓变动不大,预计后市偏弱振荡。

50ETF期权成交量增幅较大,达到33.87%,持仓量增加8.38%。50ETF期权成交264.55万张,较前一日增加18.41万张;持仓297.98万张,较前一日增加18.41万张。从当月合约各执行价的持仓变动情况来看,与沪深300持仓变动类似,其认购浅虚值部位大笔增持,而认沽增持较少,预计后期走势偏弱。

中证1000期权持仓量为7.56万张,较前一日增加4.19%。当月合约总计增持0.09万张,其中,认购增持1194张,而认沽减持247张。认购在浅虚值部位明显增持,认沽在虚值部位减持。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓量均有不同程度回升。

目前,上证50ETF当月平值隐含波动率为17.64%,较前一日的21.75%有所回落;上证300ETF期权隐含波动率为16.27%,较前一日的16.21%变动不大。历史波动率小幅回落,50ETF30日历史波动率为15.04%,沪深300指数30日历史波动率为14.01%。隐含波动率与历史波动率价差收缩。此外,50ETF期权认购、认沽波动率价差变动不大,合成标的维持平水状态。

整体上,市场下跌但波动率表现平稳,持仓上认购在虚值部位明显增持,认沽增持力度不足,预计市场短期回调压力增大,投资者可逢高卖出中度虚值认购合约。

来源:期货日报 作者:彭鲸桥

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