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金融期权认购减持 认沽增持

创建时间:2023-01-05 22:10
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周四A股高开高走放量大涨,整体市场氛围偏多。期权市场交投活跃度大幅提升,当日沪深两市及中金所期权总成交为559.09万张,较前一交易日312.23万张大幅增加79.06%;总持仓量546.25万张,较前一交易日476.27万张增加11.47%。

50ETF期权成交量增幅较大,达到89.25%,持仓量涨幅14.44%。50ETF期权总成交245.28万张,较前一交易日129.61万张增加115.68万张。持仓量204.85万张较前一交易日179.00万张增加25.85万张,增幅14.44%。

沪深300期权成交持仓均明显提升。从成交量看,深证300ETF期权成交量涨幅最小也在81.50%,中金所沪深300股指期权成交量涨幅最大达到100.62%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量涨幅最大为16.94%,中金所沪深300股指期权涨幅最小在0.86%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动看,当月合约总计增持9.46万张。认购增持1.02万张,其中3.9至4.0平值附近减持1.08万张,4.2中度虚值价位增持最大达到0.98万张。4.1以上虚值部位增持总计达到2.09万张,3.7以下变动不大。认沽增持8.44万张,增持主要集中在3.8至4.1价位,合计增持7.89万张,占认沽总增持量的93.48%,3.6以下中度虚值价位持仓变动不大。4.2以上实值部位合计小幅增持0.23万张。从持仓变动情况看,与50ETF期权类似,认购持仓重心上移,认沽增持更大,预计市场短期振荡上行为主。

中证1000期权持仓量6.92万张较前一交易日上涨3.13%。认购部位全面减持,认沽浅虚值增持。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓均有不同程度提升,持仓变动看,认购持仓重心上移,认沽虚值部位增持,预计后市上行为主。

隐含波动率方面,目前上证50ETF当月平值隐含波动率19.27%,较前一交易日20.50%小幅回落。上证300ETF期权18.86%,较前一交易日17.97%走高。历史波动率基本持平,目前50ETF历史波动率19.26%,沪深300指数30日历史波动率15.46%。隐波历史波动率差持续走缩。从认购认沽波动率价差看,50ETF期权认购认沽波动率价差走扩,合成标的贴水转小幅升水。

整体看,市场放量上行,合成标的转升水,从持仓变动看,大盘指数认购持仓重心上移,认沽增持,预计市场短期振荡反弹格局延续,投资者小盘股指的牛市看涨组合继续持有。

来源:期货日报  作者:彭鲸桥

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