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金融期权隐波处于历史均值附近

创建时间:2022-12-01 22:05
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11月30日,两市小幅缩量振荡。期权方面,标的资产50ETF跌0.11%,华泰柏瑞300ETF涨0.08%,嘉实沪深300ETF涨0.05%,南方中证500ETF跌0.23%,嘉实中证500ETF跌0.32%,易方达创业板ETF跌0.13%。各品种期权购沽隐波窄幅振荡,整体处于历史均值附近,合成标的贴水,期权市场情绪偏中性。

盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度下降,持仓则大幅上升。当日期权总持仓2355159张,较前一交易日持仓量增加214966张。其中认购合约持仓1240647张,较前一交易日增加106806张,认沽合约持仓1114512张,较前一交易日增加108160张。持仓量PCR 值0.8983,较前一交易日增加0.0108。成交量方面,当日全市场合计成交1678132张,较前一交易日减少1838964张。其中认购期权成交951119张,较前一交易日减少1045344张,认沽合约总成交727013张,较前一交易日减少793620张。日成交量PCR值0.7644,较前一交易日增加0.0027。

其余期权品种成交活跃度涨跌不一。其中,沪300ETF期权成交量1001323张,持仓量1715065张,成交额为6.916亿元;深300ETF期权成交量为356364张,持仓量为593947张,成交额为3.261亿元;沪深300股指期权成交量117546张,持仓量219185张,成交额为0.794亿元;中证1000股指期权成交量490709张,持仓量634674张,成交额为2.944亿元。沪500ETF成交量356364张,持仓量593947张,成交额3.261亿元。深500ETF成交量61686张,持仓量169554张,成交额0.728亿元。创业板ETF成交量490709张,持仓量634674张,成交额2.944亿元。

当前各品种期权购沽隐波走势窄幅振荡,处于历史均值附近,合成标的贴水。数据显示,目前50ETF期权波动率指数为21.65%。沪300ETF期权波动率指数为21.01%。深300ETF期权波动率指数为21.02%。沪深300指数期权波动率指数为21%。中证1000指数期权波动率指数为21.42 %。沪500ETF期权波动率指数为17.84%。深500ETF期权波动率指数为19.79%。创业板ETF期权波动率指数为24.61%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在15%至30%区间内,处于历史均值附近。

从波动率方面看,当前隐波处于历史中位水平,而标的日内波动加大,预计未来波动率仍将处于高位,可继续关注波动率的机会,尤其是中小票标的波动机会。此外,从中长期来看,目前蓝筹估值处于历史低位,后市可关注量能情况,若量能温和持续增加,则投资者应采取更为积极的策略,把握抄底机会。

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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