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金融期权交易活跃度全线下降

创建时间:2022-11-16 22:05
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昨日,两市出现回调,量能跌破万亿元。同时,四大指数全线走弱。其中,上证50指数跌0.42%,沪深300指数跌0.82%,中证500指数跌0.52%,中证1000指数跌0.75%。股指期货方面,IH、IF、IC、IM也全线收绿。期权方面,标的资产50ETF跌0.38%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌0.74%,嘉实沪深300ETF跌0.76%,南方中证500ETF(510500)跌0.46%,嘉实中证500ETF(159922)跌0.30%,易方达创业板ETF(159915)跌1.31%。


盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度下降,持仓量减少。当日,50ETF期权总持仓2811307张,较前日减少9253张。其中,认购合约持仓1439342张,较前日增加22948张;认沽合约持仓1371965张,较前日减少32201张。持仓量PCR值为0.9532,较前日下降0.0382。此外,当日全市场合计成交2187262张,较前日减少1475985张。其中,认购合约成交1176201张,较前日减少868824张;认沽合约成交1011061张,较前日减少607161张。日成交量PCR值为0.8596,较前日提高0.0683。


其余期权品种成交活跃度全线下降。其中,沪300ETF期权成交1694584张,持仓2094569张,成交额为10.114亿元;深300ETF期权成交589572张,持仓737788张,成交额为4.429亿元;沪深300股指期权成交204385张,持仓304143张,成交额为1.236亿元;中证1000股指期权成交748116张,持仓770552张,成交额为3.280亿元;沪500ETF成交589572张,持仓737788张,成交额为4.429亿元;深500ETF成交121503张,持仓242131张,成交额为0.969亿元;创业板ETF成交748116张,持仓770552张,成交额为3.280亿元。


当前各品种期权购沽隐含波动率小幅走强,但仍处于历史均值附近,合成标的升水。数据显示,50ETF期权波动率指数为21.89%,沪300ETF期权波动率指数为21.13%,深300ETF期权波动率指数为21.01%,沪深300指数期权波动率指数为21.22%,中证1000指数期权波动率指数为22.32 %,沪500ETF期权波动率指数为16.67%,深500ETF期权波动率指数为19.02%,创业板ETF期权波动率指数为26.36%。从各期权主力合约波动率微笑曲线来看,认购及认沽隐含波动率在15%—30%,与历史均值相当。


操作策略上,短线推荐逢低做多,回调之际跟随期权市场情绪,买入轻度虚值认购期权或牛市价差。从波动率方面考虑,当前隐含波动率处于历史中位水平,而标的波动近日有所加大,预计未来波动率仍处高位,故可关注交易波动率的机会。


来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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